定年退職後、専業トレーダーに MT4自動売買とスキャル、トラリピ 男の料理や政治ネタも
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2009年07月25日 (土) | 編集 |

週末で時間が出来たので、ブログを書くことにします。

だいぶ調子を取り戻してきました。

心身の調子を整えておくことはとても大事だと言うことがよくわかります。てきめんに結果に表れます。

お陰で、トレンドに乗れるようになってきました。

欧州時間では、6?16pipsの損切りが有効でした。
我慢すれば、値を戻すこともあるので、遠くに置きました。
(トレンドが強くないとき)

出来るだけ、引っかからないレベルに損切りを置いて成功したわけです。

ポジションボリュームは、200単位(20万ドル)以内が現時点では規準ですが、最大900単位まで(瞬間的に)取引しました。
これは、証拠金ベースで口座資金の半分です。

600単位でも、損切りをタイトにすれば何とかなるのですが、200単位では大船に乗った気持ちで取引できました。

為替鬼さんの書籍「為替鬼のFXスキャルピング入門」を読んで、「バルサラの破産確率表」、及び「ケリーの第二公式」(掛け金の比率)に触発されて、勝率と損益率、利益額/損失額などのデーターを確認しました。

窮鼠の7月9日からこれまでのデーターは
全654トレード(往復で)
勝率=58%
損益率=0.888
利益額/損失額=1.22
でした。

破産確率は30%程でしょうか?ちょっとヤバイです。
投入資金は、10%?23.6%が適切と出ました。

現在のトレードは合致しているようです。

 


 

 昨日の検証 7月9日227,439円からスタート

昨日の口座残高 571,827  

今日の口座残高 602,138   +30,311円  
   +34.6ips             +5.3% 
 

今日の戦績 26勝7敗
 (ロング9回 ショート24回)

勝率79% 損益率 0.415

トレード時間 約4時間(欧・米タイム) 24:20終了

損益率の改善が必要
損切りをタイトにするべきか

 

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