定年退職後、専業トレーダーに MT4自動売買とスキャル、トラリピ 男の料理や政治ネタも
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2009年11月29日 (日) | 編集 |

ドル円のロング・ショートポジションを抱えたまま(両建て)で身動きが取れないので、ちょっと新たな試みを始めます。

退職したら退職金がもらえるので、それを運用するための比較的安全な方法を考えています。


それは、ずばりスワップ狙い。


スワップの大きい南アフリカランドをトラップトレードで買い増します。

しかし、それだけでは今回のような急激な円高のリスクがあるので、ヘッジとして香港ドルを売り建てます。


なるべく、ランドと香港ドルの枚数が同じになるようにバランスをとっていきます。

香港ドルは、ランドと同じぐらいの値段で、スワップも0かマイナスなので、ヘッジとしては最高です。


南アフリカ一国が危機に陥るか、香港&米ドルのみ急騰(ペグ制をとっており米ドルとリンクしている)するかしない限り安全な方法だと思うのですがどうでしょうか。



とりあえず、退職金が入るまで、テストしてみます。

マネックス証券に入れてある9万円で試みます。

なぜ、マネックス証券かというと、ランド円、香港ドルとも1000通貨単位で売買できるからです。

普通は10万通貨単位ですよね。せいぜい1万通貨のところがほとんどです。

1000通貨単位だと、レバレッジ1倍でも1万円強で済みます。

基本的に外貨預金のつもりで、レバレッジは1倍?2倍で運用したいのですが、今回はテストケースなので、MAX4.5倍で運用します。

一応、ランド円単独でも10円25銭までの下落に耐えられるはずです。(4月までにもしも南アフリカ独自の要因以外でこの値段を切り下げてきたら、追加資金を20万円まで投入して、買い下がり、ロスカットも逃れる予定です。南アフリカ単独要因での下げですと、危険なので撤退します)


ランド円はクリック365事件の時に、マネックス証券で安い指値にヒットしていたので、現在1万通貨ほど保持しています。
(実は、スター為替のクリック365では11月初めの事件で大損したので、公正なシステムになるまで、当分クリック365は使いたくありません。1月にも異常なヒゲで10万円ほど失っています。そのときに気づいていればよかったと悔やまれます。)

これから安値があれば4万2000通貨まで買い増す予定です。

香港ドルは、今はちょっとドル円の下落がきつい局面なので、スルーして、11円75銭から上になったら売りあがっていきます。 


 現在の保有ポジション  

通貨売り買い値段通貨数
ランド円買い11.172000
11.165000
10.941000
10.891000
10.841000
     

 

初期投下資金
(11月3日現在)


8万6,563円  

現在の有効資金

9万2,737円

損益

6,147円

   うち、スワップ益

484円

   建て玉評価損益 

5,690円

売買予定

南アランド円  11.69 × 3000
  買い     11.65 × 1000
          11.61 × 1000
          11.57 × 1000       

 以下 10.23円まで 3?4銭の間隔で買い指値を入れています
 香港ドルは 11.75円から上に 3?4銭の間隔で売り指値を入れています 
 

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2009年11月28日 (土) | 編集 |

◆ 26日は、一時、急騰して、ショートポジションが決済されてしまいましたので、再度、ショートポジションを建てて、ドル円の急落をしのぎました。

 

27日は、朝からドル円は86円を割れを試すかのような怪しい動きで、通勤時間中に一気に下降し、朝の仕事の時間に84円台までつけました。

 

サラリーマンにとっては、こういう時間帯での動きでは、どうすることもできませんね

 

あらかじめ、IFDとOCOなどで、カバーするしかないようです。

 

ブレイクアウト手法のトレーダーの方にとっては、とってもおいしい相場でしたね。


逆ナントラップの窮鼠の方法では、こういうときはじっと我慢して様子見です。

だいぶ戻して、87円台が近づいてきましたが、今度はどこでヘッジをはずすか悩むところです。はずしたとたんに下に持っていかれてはたまりません。

 

 

 



2009年11月26日 (木) | 編集 |

ついに87円割れです。持ち越したのが失敗でした。

85円台も視野に入れて

86円97銭に、ショートの逆指値を置いて仕事に行ったところ、 

これにヒットして同数両建てとしました。

こういう大トレンド発生中は、ナンピンはうまくいかないので相場が安定するまで様子を見ます。

87円を再度超えてきたら、ショートを決済します。

2009年11月26日 (木) | 編集 |

ドル円が昨年来の安値に接近しました。ユーロドルも高値更新です。

ブレイクアウト戦術でヘッジをしたのですが、うまくいきませんでした。

細かく稼いで、大きくやられる典型です。

大きな含み損を抱えて持越しです。

 


 

11月25日の検証 (11月16日227,108円スタート)     

11月24日の残高 215,496円 ?48619円  
                        資金増加率 ?18.41%  
  今日の戦績 33勝5敗(ロング23回  ショート16回)
勝率89%  含み損  46,138円  
       トレード益 ?2,481円 
 +147.1pips      
 
決済平均利益1642円  平均損失9447円

  損益率(平均利益÷平均損失)0.17  

 自己ルール
☆ 口座資金の10%の証拠金内のポジションで  
☆ 8連続ナンピンを上限とする  
☆ 窮鼠式ナンピン係数によるIFD注文で計画的なナンピン
☆ 1日2%の利益を目標にする(欲張らない) 


2009年11月25日 (水) | 編集 |

10月7日の安値に接近する円高で苦しいトレードでした。

何とか、資金の10%以内のドローダウンで収めることができました。 
 

結局、NYタイムでは、低い位置でのレンジで、資金をプラスに持っていくことはできませんでした。含み損3089円を抱えて、6万6000ドルロングの持ち越しです。(AM6時20分現在)


相変わらず、大きなトレンドが発生したときの対応ルールを見つけなくてはなりません。(ブレイクアウト手法を、リスクヘッジとするか・・・)


11月24日の検証 (11月16日227,108円スタート)     

11月24日の残高 264,115円 ?3089円  
                        資金増加率 ?1.16%  
 
今日の戦績 41勝5敗
(ロング32回  ショート14回)

勝率89%  含み損 15,358円  
       トレード益 12,269円 
 +316pips      
 
決済平均利益324円  平均損失200円

  損益率(平均利益÷平均損失)1.62  

 自己ルール
☆ 口座資金の10%の証拠金内のポジションで
☆ 8連続ナンピンを上限とする
☆ 窮鼠式ナンピン係数によるIFD注文で計画的なナンピン
☆ 1日2%の利益を目標にする(欲張らない)


2009年11月24日 (火) | 編集 |

ドル円はとうとう88円50銭を切ってきました。

次の目処は、10月7日の88円016銭となります。

88円45銭のヘッジは、88円475銭の逆指値に見事にひっかかり750円の損失で撤退

結局、ヘッジの役目を果たせませんでした。

書いているうちに88円40銭をいったん割り込みました。



2009年11月24日 (火) | 編集 |

きついトレードです。


ドル円が下値を探りに行ったきり、戻ってきません。

仕方なく、ストップの両建てを仕掛けておきました。


おそらく、誰もがここにストップを置くので、ストップ狩に引っかかるかもしれません。

急激な反対方向への戻しに対応させて、狭い値幅で逃げられるように、逆指値決済も置いておきました。

その他、ちょっと浮気してポンド円にも手を出して、大きなマイナス・・・でもこれは利益を乗せて決済できました。

ユーロドルは、同じ手法なので、全くリスクヘッジの役目を果たせませんでした。

こちらも、マイナスも我慢してプラスに持って行きました。

後はドル円の戻りを待つだけです。

一応、資金の1割の損失内に収まっています。

大きな損を出さないように、リスク管理に気をつけて行きたいと思います。



2009年11月23日 (月) | 編集 |

今日は休日だったので、急激なトレンドへの対処をいろいろ試してみました。

やん茶坊主さんに教わった、通貨ペアも含めて、いろいろな通貨ペアを試してみました。(EUR/GBP、AUD/CHF、GBP/CHF、EUR/JPY、EUR/USD)

結局、計画的なトラップではなく、気まぐれナンピンで、特にEUR/JPYのポジションを大きく持ち過ぎて、損を膨らませました。仕方なく損切り・・・

結局、一日中トレードしたにもかかわらず、2%の目標には到達しませんでした。
腰が痛くなりました。やはり、一日中やるのは体に良くないですねえ。

専業になっても、一日中、PCに張り付かないように気をつけなくてはと思いました。
運動することも絶対に必要ですね。


わかったことは、EUR/USDのペアがスプレッドも狭くて、USD/JPYとは連動しないところもあって、組み合わせるには面白いかなということです。USD/CHFもいいのですがスプレッドが広いのが難点です。

あんまり、ペアーを広げると、ルールに則ったトラップがいい加減になるので
2ペアーくらいでリスク管理の方法を見つけたいと思います。
 


11月23日の検証 (11月16日227,108円スタート)     

11月23日の残高 267,204円 +2,950円  
   +41pips    資金増加率 +1.12%  
 
今日の戦績 48勝22敗
(ロング22回  ショート49回)

勝率68%      
 
平均利益 294円  平均損失 507円

損益率(平均利益÷平均損失) 0.58  

 自己ルール
☆ 口座資金の10%の証拠金内のポジションで
☆ 8連続ナンピンを上限とする
☆ 窮鼠式ナンピン係数によるIFD注文で計画的なナンピン
☆ 1日2%の利益を目標にする(欲張らない)


2009年11月23日 (月) | 編集 |

バレーボール イラン戦は土曜日の晩にTVで観ました。
キューバ戦は見ませんでしたが残念な結果だったようですね。

 23日は、休日ですがトレードができるので楽しみです。

 ドル円の1日の値幅が狭まってきているので、そろそろブレイクアウトしそうです。

どのように対応しようか迷っています。

 ドル円のこの一年間の値幅の最大幅は、7円51銭で昨年の10月24日でした。

最小幅は33銭で、昨年の7月4日でした。

平均は1円39銭です。4円以上動いたのは、一年間で3日でした。

 

と言うことは、4円の値動きでも損失を10%に抑えられれば、充分に勝算があることになります。そのためにどうしたらよいか、まだ正解が見つかりません。

2009年11月21日 (土) | 編集 |
11月16日の残高  227,108     
11月20日の残高 264,254円 +37,146円  
   +765pips    資金増加率 +16.36%  
 
今週の戦績 148勝16敗
(ロング81回  ショート85回)

勝率90%      
 
平均利益 285円  平均損失 319円

損益率(平均利益÷平均損失) 0.90



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