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2012年03月21日 (水) | 編集 |
まだ、春休みになりませんw 書くことができてしまいました。ww

WINさんのブログは銀行に外貨預金のスプレッドがどうしてFXの数倍もあるのか問い合わせたり、面白い記事が満載ですが、そこにこんな疑問が書かれていました。

( 以下、WINさんの記事より引用 )

-----------------------

USD/JPYを1万通貨ロングした場合(円でドルをかった場合)

最大損失は、現在レートでは84万以内になります

んじゃ、同じ1万通貨ショートした場合(ドルで円をかった場合)、

理屈では損失が無限大です


んじゃ、JPY/USDと右と左をひっくり返して同じ金額

(今なら84万円分のドルの1万ドル)を取引した場合、


ショート(円でドルをかった場合)したら損失はやはり無限大ですが、

ロング(ドルで円をかった場合)では損失は1万ドルで限定されます


やっていることは同じようなはずなのに、

なんで片方は損失が限定され、片方は無限大なのでしょうか?

このごろ、この問題が頭に張り付いて寝つきが非常に悪いです^^;


上手に説明できる方がいらっしゃいました説明お願いします!


-------------------------

う-ん、私も気になって、お風呂で考え込んでしまいました。

池上彰さんのようにはうまく説明で来ていないかもしれませんが、

私の考えを書きます。

ドル円レ-トは、ドルと円の交換の比率です。当たり前ですがよくわかりませんよね。

そこで、具体的な場面にして考えてみます。


USD/JPYは、後ろの通貨を基にした割合です。

円を基軸にして考えているので、日本人で考えてみます。

逆に JPY/USDは、分母がドルなので米国人で考えてみます。

USD/JPYはドルが破綻したときに持っていたドルの価値は0に近くなります。

逆に円が破綻した場合に損失無限大ということは、どんなに円を積んでもドルを買い戻せなくなるということを意味します。



ある日、日本人である私が、84万円で1万ドル買いました。(ドル円ロング)

ところが、数日後に米国経済が破綻して、ドルが紙くずになりました。

1万ドルを持っていてももう、円に換えることもできません。

ドルを購入した代金84万円をドブに捨てたような物でした。

ロングの損失は84万円に限定です。


一方、WINさんはその数十年後、立ち直った米国への海外旅行のため84万円で1万ドル買いました。

(ドル円ロング)

反対に海外旅行のお小遣いの残りを1万ドル持っていた窮鼠は、84万円に両替してしまっていました。

(ドル円ショート)

その頃は少子化日本の財政は危機が深刻になってとうとう数日後に破綻しました。

窮鼠のお金(日本円)はもう紙くず同然です。

経済破綻で困窮している国民は、明日の食料を得ようと必死です。

1万ドルあれば、1年分の食料が買えます。

ドルを持っているWINさんのところには、ドル目当ての人が殺到します。

中には、一晩夜を共にするから1ドルちょうだいと言い寄る女性まで現れる始末です。

フェラ-リを10ドルで買ってくれないかという人もいます。

1万ドル持っているWINさんはもうやりたい放題です。

ちょうどそのころ窮鼠が、WINさんに泣きつきました。

「WINさん、この84万円を1万ドルと交換してくれませんか。」

WINさんは冷ややかに言いました

「窮鼠さん前にFXで87億円稼いだじゃないですか。資源ゴミにはなるだろうから、リヤカ-いっぱいのお札なら1ドルで買い取ってあげますよ。硬貨なら金属だからもう少し高く買い取れますけどね、それでもいいところ、まあ3ドルかな」

紙幣しか持っていなかった窮鼠は、泣く泣く87億円のお札を1ドルに交換してもらって、その晩に食べるカップラーメンを一つ購入できたのでした。

つくづく、海外旅行の残りの1万ドルを円に交換(ドル円ショ-ト)しなければよかったと悔やみました。

今、1万ドルあれば何でも願いが叶ったのに、無限大の損失に思われました。


さて、今度はJPY/USDです。USDを分母にしているので、USDを基軸にしている米国人で考えてみます。

米国人のウイ-ン氏は1万ドルで円を買っていました。(円ドル・ロング)

日本が破綻して、82万円は紙くずになりました(1万ドルの損失)

一方、米国経済が破綻したケースでは、持っていた82万円を1万ドルに両替(円ドルショ-ト)してしまったキュ-ソ氏は、1万ドルは紙くずになるし、82万円持っていればメジャ-リ-グチ-ムを買収できるし、やりたい放題だったのにと悔やんでも後の祭りです。もう何千億ドル持っていても82万円はおろか1円も買い戻せません(損失は無限大)


ということで、実際には、資源ゴミになるので(特に硬貨は貴重資源)、損失無限大ということにはならないだろうと思います。

フィクション形式で説明してみましたが、考え方が間違っているかもしれませんし、合っていてもやっぱりわかりにくかったでしょうかね。


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コメント
この記事へのコメント
No title
資源ゴミという考え方はユニークですねw

ところで、為替取引で正常に取引されている国の通貨が紙くずになった例ってあるのでしょうか???

第1次敗戦後のドイツのインフレはすごかったと聞いていますが、それでも紙くずにはなっていなかったような気がします

この問題を解くには歴史の勉強が必要かもですね^^;
2012/03/21(Wed) 11:44 | URL  | WIN #-[ 編集]
ドイツ人のまさーんはUSDJPYを1ドル84円で1万ドルショートしました
その数日後、日本は破綻、1ドル=84億円になりました

まさーんは84兆円の負債を抱えて真っ青!!


かと思いきや、意外と余裕な様子。

なぜなら、その時1ユーロ=110億円になっていたので、
手元にあった8000ユーロで84兆円を調達し、返済してしまったのです


日本人の場合は紙くずになった円しか持っていないので少し事情が異なりますが、
仮に84兆円の借金を背負っても、ハイパーインフレが発生していて84兆円の価値は
大きく減少しているので、無限の負債にはならないですね

窮鼠さんの例で言うとフェラーリを外人に売れれば全て解決します。
政府に没収されるとか外国人に足元見られて買い叩かれるとか言うことを考えなければ、
フェラーリの本来の価値は日本が破綻しても変わらないので、ドルベースでは
数10万ドルのままでしょう

まあフェラーリだとそんな混乱時には買ってくれる人がいないかもしれないので、
金のような換金制の高い現物資産が人気なんですね
2012/03/21(Wed) 15:30 | URL  | まさ #-[ 編集]
No title
今のプロフィットファクターは1.49です。最初はとんでもない高いPFでしたが、カーブフィッティングでは意味が無いので、ここまで下げました。

2012/03/21(Wed) 15:51 | URL  | masaru #-[ 編集]
土曜日から子供たちは春休みです
私にとっては、お仕事開始です(^^;;
2012/03/21(Wed) 17:25 | URL  | 時々SE #-[ 編集]
No title
深いですね。
2012/03/21(Wed) 22:40 | URL  | カタラン #-[ 編集]
No title
どうもマーチン(さくらんぼちゃん)のまねっこは、腰が引けてたのですが、ミニにして、今日やってみました。勝ててよかったです。
2012/03/21(Wed) 23:23 | URL  | こじろう #-[ 編集]
No title
理屈で分かっていても説明するのは難しいですね。
レバレッジというのが罠ですね。
現物では何も考える事はありません。
2012/03/22(Thu) 01:50 | URL  | エオリア #-[ 編集]
No title
金額が大きすぎてオバチャンには???
窮鼠さま、84億円稼いだら
オフ会はシンガポールで!
負債84億円のワタクシを招待してくださいね♪
2012/03/22(Thu) 07:38 | URL  | ももくり #-[ 編集]
No title
凄い面白く読ませてもらいました^^w
確かに絶対に起こり得ないって事はないですからね。。
しかし87億を1ドルに交換してカップラーメン・・・・もう北斗の拳の様な世界に絶対なっちゃいますね^^;
2012/03/22(Thu) 11:40 | URL  | 伊達猫 #9fpR9nnU[ 編集]
No title
今日はボリンジャー系のEAを4種類ほど作ってバックテストしましたが、やはりボリンジャーは勝率が低いです。

最適化してもPFで1.2台です。

理由はUSDJPYの長期上昇相場に飲み込まれているからですけど。
2012/03/22(Thu) 19:11 | URL  | masaru #-[ 編集]
No title
む、むずかしいです…
2012/03/22(Thu) 19:33 | URL  | 絹やっこ #-[ 編集]
No title
結構楽しく読ませてもらいました^^
2012/03/22(Thu) 22:00 | URL  | たなぼた #-[ 編集]
No title
こんばんは
チンプンカンプンでしたw
2012/03/23(Fri) 00:22 | URL  | gaobu- #-[ 編集]
私には難しすぎる
迷路のようでおもしろいですね。
片方が破綻すると、交換不可になり、相対的な価値が絶対的に変更されるとすると、なんか結局どうなるんだ。わからん。
なぜか、アキレスと亀のパラドックスを思い出しました。

ユロの調整はいつのことでしょうか。
応援してます。
2012/03/25(Sun) 09:57 | URL  | クロライ #-[ 編集]
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